作品集
量化策略案例 · 用真实回测说话
每个项目说明 策略逻辑 / 用了什么 AI 或方法 / 回测结果 / 适用与不适用场景。所有结果均为历史回测，不代表未来表现。
🤖 LLM 选股
Claude 选 A 股 5 年回测
策略：用 Claude 基于因子约束选 100 只 A 股，月度调仓
工具：Claude API · Python · backtrader
回测：【占位｜待填具体数字，例 年化 X% / 最大回撤 Y%】
📊 多因子
30 因子合成模型
策略：从 30 个 Alpha 因子中筛选 + 合成，构建打分排序选股
工具：Python · pandas · IC/IR 检验
回测：【占位｜待填】
🌐 跨市场
美股财报盘前/盘后套利
策略：捕捉财报披露时盘前/盘后波动的事件套利策略
工具：Python · IB API · 财报日历数据
回测：【占位｜待填】
🔗 链上数据
BTC 减半周期链上策略
策略：基于 HODL waves / MVRV 等链上指标的中期持仓策略
工具：Glassnode API · Python
回测：【占位｜待填】
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